دانلود پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر
قیمت:200000ریال
موضوع :
پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران
فرمت:word ( قابل ویرایش)
دسته: حسابداری- مدیریت مالی
تعداد صفحات: 134 صفحه
این فایل شامل پایان نامه آماده جهت دفاع در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مدیریت مالی با عنوان بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران بوده و شامل بخشهای زیر است:
|
فهرست مطالب |
|
عنوان |
|
فصل اول: کلیات و طرح تحقیق |
|
1-1- مقدمه |
|
1-2- تبیین و تشریح موضوع |
|
1-3- اهداف تحقیق |
|
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق |
|
1-5- قلمرو تحقیق |
|
1-5-1- قلمرو موضوعی |
|
2-5-1- قلمرو زمانی |
|
1-5-3- قلمرو مکانی |
|
1-6- فرضیه های تحقیق |
|
1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق |
|
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق |
|
2-1- مقدمه |
|
2-2- اواخر دهه ی 80 میلادی و افزایش استثناها |
|
2-3- استثناهای مالی |
|
2-4- از مالی استاندارد تا مالی رفتاری |
|
2-5- مالی رفتاری |
|
2-5-1- حوزه های مالی رفتاری |
|
2-5-1-1- محدودیت در آربیتراژ |
|
2-5-1-2- روانشناسی شناختی |
|
2-6- تمایلات رفتاری در سرمایه گذاران |
|
2-6-1- تصمیمات شهودی |
|
2-6-2- چارچوب تصمیم |
|
2-6-3- تورش های شناختی |
|
2-7- انتقادات وارده بر مالی رفتاری |
|
2-8- مالی رفتاری و توضیح پدیده شتاب و معکوس |
|
2-9- استراتژی های معاملاتی |
|
2-9-1- استراتژی شتاب |
|
2-9-1-1- منابع بالقوه سودهای شتاب |
|
2-9-1-2- سودهای شتاب و تاثیرات تقدم- تاخر |
|
2-9-2- شتاب صنعت |
|
2-9-3- مدل های رفتاری تشریح کننده شتاب و معکوس |
|
2-9-4- مبانی روانشناسی و استراتژی شتاب |
|
2-9-5- فرضیه چرخه عمر شتاب |
|
2-10- استراتژی معاملاتی معکوس |
|
2-11- مقایسه شتاب و معکوس |
|
2-12- مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده |
|
2-12-1- مطالعات خارجی |
|
2-12-2 مطالعات داخلی |
|
فصل سوم: روش تحقیق |
|
3-1- مقدمه |
|
3-2- جامعه آماری |
|
3-3- نمونه آماری |
|
3-4- روش جمعآوری اطلاعات |
|
3-5- روش تحقیق |
|
3-6- مراحل انجام کار |
|
3-7- نحوه محاسبه متغیرها |
|
3-7-1- متغیر نرخ حجم معامله |
|
3-7-2- بازده واقعی |
|
3-7-3- بازده بازار |
|
3-7-4- بازده غیرعادی |
|
3-7-5- بازده تجمیعی غیرعادی |
|
3-7-6- میانگین بازده هر پرتفوی |
|
3-7-7- متغیرهای توضیحی |
|
3-7-8- ریسک مقطعی |
|
3-7-9- اثر تقدم-تاخر |
|
3-7-10- الگوی سری زمانی |
|
3-8- جزئیات مراحل انجام آزمونهای آماری مورد استفاده |
|
3-8-1- آزمون تی- استیودنت |
|
3-8-2- تحلیل واریانس(ANOVA) |
|
3-8-3- آزمون فیشر |
|
3-8-5- رگرسیون خطی |
|
3-8-5-1- ماهیت مساله خودهمبستگی |
|
3-8-5-2- تخمین OLS در حالت وجود خودهمبستگی |
|
3-8-5-3- تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی |
|
3-8-5-4- آزمون دوربین- واتسون |
|
3-8-5- 5- نحوه عملکرد جمله AR و MA |
|
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق |
|
4-1- مقدمه |
|
4-2- متغیر حجم معامله |
|
4-3- محاسبه بازده شتاب و معکوس 4-4- مراحل و نتایج آزمون فرضیه ها |
|
4-4-1- آزمون فرضیه اول |
|
4-4-1- 1- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(ریسک مقطعی) |
|
4-4-1- 2- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(ریسک مقطعی) |
|
4-4-2- آزمون فرضیه دوم |
|
4-4-2-1) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(اثر تقدم-تاخر) 4-4-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(اثر تقدم- تاخر) 4-5- سایر یافته های تحقیق |
|
4-5-2) آزمون فرضیه چهارم |
|
4-5-2-1) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(الگوی سری زمانی) |
|
4-5-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(الگوی سری زمانی) |
|
4-5-3) آزمون فرضیه پنجم |
|
4-3-3-1) نتایج پس از رفع خود همبستگی حجم بالا(مدل کلی) |
|
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات |
|
5-1- مقدمه |
|
5-2- مروری بر مساله و خلاصه تحقیق |
|
5-3- نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق |
|
5-4- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده |
|
5-5- پیشنهاد برای استفاده کنندگان از این تحقیق 5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی |
|
منابع و مآخذ |
